Владимирский централ, ветер северный

[vba]

Опять начались валютные страсти (которые мне по личным, шкурным мотивам очень не нравятся). Хочется придать нынешним чувствам какую-то предсказательную силу, чтобы как-то ориентироваться в нынешнем мутном потоке.

За 2014-2015 год было четыре крутых волны (до нынешней) резкого подъема курса валюты. Почему-то они всегда совпадают с активностью России на Украине (кроме предновогодних панических дней).

Вот ситуация 2014 года до начала осени.



Первая волна совпадает с киевскими (бегство Януковича в Россию) и крымскими (прибытие российских "зеленых человечков") событиями.

Наступление Украины на сепаратистов в первой половине лета до конца июля сопровождается укреплением рубля и стабилизацией его на сравнительно высоком уровне. Однако августовский-сентябрьский "северный ветер" с котлами, угрозой Мариуполю и похоронами российских военнослужащих опять ассоциируется с резким подорожанием валюты.

После Минска-1 осенью и в начале зимы начинается медленное выдавливание украинских войск из Донбасса, Украина теряет Донецкий аэропорт и даже не помышляет об АТО, а риторика донбасских руководителей становится все более агрессивной. Это сопровождается медленным но постоянным ростом курса валюты.


Перед Новым Годом видим резчайший пик подорожания валюты с быстрым падением. Нет ассоциации с Украиной, но есть четкая ассоциация с рубежом года.

Далее происходит четвертая резкая волна роста курса валюты совершенно четко совпавшая с активнейшим наступлением сепаратистов (поддержанным "северным ветром") у Дебальцева и атакой Мариуполя. Подписание Минска-2, остановка сепаратистов - и вновь укрепление рубля. Вплоть до лета никаких наступлений со стороны Донбасса, более того, объявление о закрытии "проекта Новороссии" - и валюта неспешно, но постоянно, катится вниз.

Таким образом, до лета 2015 года картина такова: дует "северный ветер" - рубль падает, не дует - рубль растет. Единственное исключение - новогодняя паника 2014/2015.

А вот сейчас рубль падает при отсутствии наступления сепаратистов. Правда, те же сепаратисты в последнее время заявляют, что "северный ветер" недавно снова задул и сейчас дует очень даже хорошо. Видимо, мировые жидомасонские олигархи, управляющие курсом рубля, также об этом знают и предвосхищают военную активность Донбасса. План Даллеса, Бжезинский, вот это всё...

Если гипотеза верна, предсказательная сила такая. Если кто-то знает, что "отпускники" массово поехали на Украину - покупайте валюту. Если же "отпускники" массово не едут или, лучше того, возвращаются - продавайте валюту. (Еще лучше об этом знают те, кто "отпускников" посылает. Какие финансовые возможности у них открываются... дух захватывает).

P.S. Хоть говорят, что курс валюты привязан к нефти, цена нефти не строго ассоциируется с военной активностью России/сепаратистов.

Comments

[sergey-loiret.livejournal.com]

Курс рубля коррелирован с ценой на нефть, коэффициент корреляции 0.80, это объясняет половину изменения. Второй по значению фактор-валютные выплаты. Доллар растет за месяц до крупных выплат. Крупные выплаты предстоят в сентябре и декабре. Думаю, геополитические факторы не так сильно влияют, тем более что на востоке Украины ситуация стабильная. Не вижу в ближайшее время обострения.

[http://users.livejournal.com/vba_/]

Это объяснение не универсальное. Вот характернейший пример большого скачка валюты в конце января-начале февраля 2015. Никаких валютных выплат не было. Нефть, как раз, остановила падение и даже чуть подросла. А рубль грохнулся. Но только до прекращения наступления России/Донбасса, до Минска-2. После Минска тут же начался отскок рубля.

[sergey-loiret.livejournal.com]

Статистика недостаточна, чтобы делать выводы. Нужны ДЕСЯТКИ таких совпадений.
По поводу же корреляции нефть-рубль, это достаточно надежно. Коэф корреляции 0.8 - это много. Объясняет 0.8^2=0.64 дисперсии вариаций рубля.

[fly-yorik.livejournal.com]

Респект математику

[oude-rus.livejournal.com]

про какой именно коэффициент корреляции идет речь?

[sergey-loiret.livejournal.com]

Есть две случайные величины: курс нефти к доллару и курс рубля к доллару. Они меняются каждый день, каждый час и даже каждую минуту. Между ними можно определить коэффициент корреляции, обычное определение в теории вероятностей. Думаю, каждый час -это разумный выбор. Тогда за месяц будет 720 точек, по которым можно сравнить две случайные величины.

[oude-rus.livejournal.com]

я знаю, что такое корреляция.
вопрос был "про какой именно коэффициент корреляции идет речь?".

[sergey-loiret.livejournal.com]

Линейная корреляция двух дискретных случайных величин.

sum x_i * y_i etc

[oude-rus.livejournal.com]

то есть Пирсон?

[rezoner.livejournal.com]

T.e. вы считаете корреляцию между точками двух случайных процессов, происходящих одновременнo, и каждую точку считаете точкой случайной выборки, причем интервал между точками можно устанавливать произвольно? Этот подход таки да, много может дать :)

[nighteagleowl.livejournal.com]

А как вы заранее уже узнали, что две указанные случайные величины не независимые?

[sergey-loiret.livejournal.com]

Ну да, это эмпирический подход. Вот посмотрите, что происходит ровно сейчас: нефть упала на 3 процента, и ТУТ ЖЕ доллар 66.4. Два случайных процесса сильно коррелированы. Как именно считать эту корреляцию, это вопрос к практикам. Я предложил самый простой способ.

[ubpskh.livejournal.com]

Даже с учетом того, что огонь на востоке Украины вообще ни на день в этом году не прекращался, в последние несколько недель там идет серьезная эскалация